Test Ihr Trading System

Trading Systems Coding: Testing, Troubleshooting und Optimierung Nun, da Sie ein Handelssystem entworfen und codiert haben, ist es Zeit, um es zu testen, um sicherzustellen, dass Ihre Codierung frei von logischen und technischen Fehlern ist. Wir werden auch auf etwas bekannt als Optimierung - ein Merkmal in einigen Handelsprogramme, die Ihnen die Feinabstimmung Ihrer Handelsregeln, um die Bestände, die Sie auf den Handel planen können. Testen Ihres Handelssystems Die überwiegende Mehrheit der Handelsanwendungen, die Programmiersprachen unterstützen, unterstützen auch Testtools. Diese Werkzeuge sind in zwei Kategorien unterteilt: 1. Technische Technische Test-Tools suchen nach technischen Fehlern in Ihrem Code. Wenn Sie beispielsweise vergessen, ein Semikolon nach einer Anweisung hinzuzufügen, benachrichtigt Sie das technische Test-Tool, dass Ihre Anweisung ungültig ist. Der Standort des technischen Prüfprogramms hängt von der verwendeten Handelsanwendung ab. MetaTrader zeigt einen Fehler oder fehlerhafte Ergebnisse, wenn Sie versuchen, Ihren Code zu kompilieren, während Trading-Anwendungen wie Tradecision haben ein Code-Check-Dienstprogramm in der Schnittstelle, die Sie überprüfen Sie Ihren Code für Fehler, bevor Sie es. 2. Logische logische Testwerkzeuge suchen nach logischen Fehlern in Ihrem Code. Zum Beispiel, wenn Sie zufällig ein größeres als ein Zeichen statt eines weniger als Zeichen (das ist kein technischer Fehler) zu verwenden, wird ein logisches Test-Tool zeigen Ihnen, dass Ihre Ergebnisse nicht sinnvoll. Das beliebteste logische Testwerkzeug ist das Backtesting-Tool. Mit diesem Tool können Sie vergangene Daten übernehmen und Ihr Handelssystem auf diese Daten anwenden. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung davon, ob Ihr Handelssystem rentabel ist 13 Welche Bedingungen erweisen sich als am rentabelsten 13 Wenn Fehler in Ihren Regeln auftreten können (Weitere Informationen finden Sie unter Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Fehlerbehebung bei Ihrem Trading System Wie bei jeder anderen Art der Programmierung kann die Fehlersuche eine mühsame und schwierige Aufgabe sein. Das Finden von Fehlern in Ihrem Code erfordert eine systematische Sortierung durch Ihren Code, um syntaktische Fehler zu identifizieren, die, obwohl oft geringfügig, Ihr Programm zum Stillstand bringen können. Hier sind einige häufige Fehler zu suchen: Fehlende Semikolons nach Aussagen - Diese müssen nach jeder Anweisung sein. 13 Undefinierte Variablen - Denken Sie daran, dass Sie sie vor der Verwendung deklarieren müssen. 13 Rechtschreibfehler - Werden keine Namen oder Funktionen falsch geschrieben, gibt die Handelsanwendung einen Fehler zurück (siehe Beispiel unten). 13 Falsche Verwendung von () - Denken Sie daran, dass ein Wert einem anderen Wert zugewiesen wird, während die Mittel gleich sind. 13 Falsche Verwendung von integrierten Funktionen - Überprüfen Sie Ihre Handelsanwendungsdokumentation oder API (Application Programming Interface), um sicherzustellen, dass Sie die korrekte Syntax verwenden. Einige Handelsanwendungen enthalten eine Funktion, mit der Sie Ihren Code testen können, bevor Sie ihn verwenden oder kompilieren. Mit dieser Funktion können Sie sehen, was der Fehler ist und auf welcher Zeile es gefunden werden kann. Nehmen Sie Tradecision zum Beispiel: Hier sehen wir, dass Tradecision die Position (Zeile und Spalte) des Fehlers, eine Beschreibung des Fehlers und die Art des Fehlers (in diesem Fall syntaktisch) gibt. Wenn wir den Ausdruck betrachten, können wir sehen, dass in Spalte 8 xrossBelow keine gültige Funktion ist. Wenn wir die x (die in Spalte 8 ist) durch ein c ersetzt, dann haben wir gültigen Code. Wenn wir MetaTrader betrachten, können wir sehen, dass die Fehler kommen, wenn wir versuchen, das Programm zu kompilieren: Hier sehen wir, dass in der Beschreibung heißt es, die BuyNow-Variable wurde nicht definiert. Ein Doppelklick auf diese Fehlermeldung bringt uns zum spezifischen Ort des Fehlers im Code. Wie Sie sehen können, geben die meisten Handelsanwendungen Ihnen eine einfache Möglichkeit, technische Fehler zu lokalisieren und sie zu reparieren. Das Fixieren der Fehler beinhaltet einfach systematisch gehen durch jede Fehlermeldung und dann erneut kompilieren den Code andor Anwendung des Handelssystems, um Ihre Charts. Optimierung Ihres Handelssystems In einigen Handelsanwendungen können Sie die zu optimierenden Variablen auswählen. Mit Tradecision können Sie z. B. eine Variable leicht auswählen und sie durch Code ersetzen, der eine Optimierung versucht. Optimierung selbst ist einfach ein Prozess, der den optimalen Wert für ein bestimmtes Handelssystem-Element auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse und Leistung findet. Beachten Sie, dass die Überoptimierung zu Handelssystemen führt, die sich nicht an die Marktbedingungen anpassen können. Daher ist es wichtig, nur einige wichtige Variablen zu optimieren, nicht jede Variable. Hier sehen Sie, wie die Optimierungsfunktion in Tradecision aussieht: Sie sehen, dass wir deklariert haben Zwei neue Variablen und setzen sie gleich. Das bedeutet einfach, dass das Handelsprogramm dies durch die optimale Anzahl ersetzen wird. Als nächstes können Sie sehen, dass wir die neuen Variablen innerhalb unserer Handelsstrategie verwendet haben. Schließlich setzen wir einen Bereich für die Zahlen (so dass das Programm nicht nach unendlich suchen). Einige andere Handelsprogramme haben Funktionen, die in einer ähnlichen Weise funktionieren, so dass Sie den numerischen Wert mit einem ersetzen und sagen, die Handels-Anwendung, um es zu optimieren. Fazit Inzwischen sollten Sie ein funktionierendes Handelssystem entwickelt haben, in dem Sie Vertrauen haben können. Im nächsten Teil dieser Serie werden Sie lernen, wie Sie Ihr Handelssystem auf Diagramme anwenden und wie Sie es nutzen, um Handelsentscheidungen zu treffen9. Back-Testing Die Kunst des Trading-Back-Tests Wie ich schon erwähnt habe, ist eines der Dinge, die ich wirklich gerne über den Handel ist, dass, im Gegensatz zu jedem anderen Unternehmen, können Sie Ihr Geschäftsmodell (Trading-Plan) vollständig zu testen, ohne zu riskieren echtes Geld. Im Handel wird dieser Assessment-Prozess als Back-Testing bezeichnet. Back-Testing ist der Bereich, der heute von Händlern am meisten vernachlässigt wird. Ive sprach über die Bedeutung der Psychologie und des Geldmanagements in den vorhergehenden Kapiteln und hat also eine Menge anderer Trainer. So viel, gibt es jetzt eine Schar von Informationen und Bewusstsein um. Sie müssen nur im Internet surfen, um zu sehen, wie viel Fokus auf diese Bereiche platziert wird, wie es sein sollte. Aber all diese Aufmerksamkeit scheint zu Lasten der Back-Testing. Als Ergebnis in Trading-Back-Tests, denke ich, ist jetzt die neue am wenigsten verstanden und geschätzt Bereich des Handels. Warum ist Back-Tests so wichtig Trading-Back-Tests ist am wichtigsten, weil es direkt Auswirkungen auf Ihre Ein-und Ausgänge, Geld-Management und Psychologie in den folgenden Möglichkeiten. Ein - und Ausstiegstests ermöglichen Ihnen, Ihre gesamte Systemleistung anhand von historischen Daten zu testen. Mit diesen Informationen können Sie die notwendigen Anpassungen, um die Ergebnisse, die Sie suchen. Money-Management-Back-Tests können Sie verschiedene Geld-Management-Modelle zu sehen, die am besten mit Ihrem System zu testen. Psychologie wie schon früher in dem Buch, das Verständnis Ihrer Systeme Stärken und Schwächen, auch wenn sie nur auf Papier wird Ihr Trading-Vertrauen zu verbessern. Dies wird unzählige Auswirkungen auf Ihre Leistung haben, wenn Sie anfangen, für echte Handel. Was auch immer technische Analyse-Kriterium, die Sie verwenden, um handeln mit bewegten Durchschnitten, Leuchter, Volatilität Ausbrüche, Fibonacci Retracements oder alle anderen Trading System youre gehen müssen, um es gründlich zu testen, um jeden möglichen Zweifel über seine Fähigkeit zu entfernen. Ohne Trading-Back-Tests, ein Mangel an Vertrauen entsteht und in der Regel zwingt die Händler ihre eigenen Handelssysteme Frage. Sie geben der Versuchung, ihren Handelsplan oft mit verheerenden Folgen zu modifizieren. Diese Versuchung kommt in der Regel aus einer Reihe von verlieren Trades oder eine Gelegenheit, ihre Trading-System mit einem neuen Whiz-bang-Indikator, dass die neueste Modeerscheinung gesprochen wird in Chat-Foren zu ersetzen. Alles, was zu gut klingt, um wahr zu sein, wird die Aufmerksamkeit eines Händlers anziehen, der mit seinem Handelssystem nicht zufrieden ist, nur weil sie ihr System nicht in erster Linie getestet hat. Sie hat nicht das notwendige Vertrauen aufgebaut, das für den erfolgreichen Handel mit dem von ihr entwickelten System erforderlich ist. Wird meine Trading-Strategie profitabel sein Dies ist die am häufigsten gestellte Frage in der Handelswelt. Autor Mark Jurik hatte eine Antwort auf seine Antwort in seinem Buch Computerized Trading, wie in Box 9.1 gezeigt. Quelle: Jurik, M 1999, Computerized Trading: Maximierung von Day Trading und Overnight Profits, New York Institut für Finanzen, New York. Aber was ist Trading-Back-Tests genau Trading Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie mit historischen Daten anstatt es in Echtzeit mit echtem Geld zu testen. Die aus den Tests gewonnenen Metriken können als Hinweis darauf verwendet werden, wie gut die Strategie durchgeführt worden wäre, wenn sie auf früheren Trades angewandt worden wäre. Die Interpretation dieser Ergebnisse liefert dem Händler dann genügend Metriken, um das Potenzial des Handelssystems zu beurteilen. Logischerweise wissen wir, dass die Ergebnisse dieser Art von Tests nicht in der Lage sein werden, künftige Renditen mit punktgenauer Genauigkeit vorherzusagen, aber es kann einen Indikator liefern, ob Sie sogar ein Handelssystem verfolgen sollten oder nicht. Was mehr ist, wenn Sie entscheiden, gehen Sie vor und Handel das System, gibt es Ihnen Führer, was zu erwarten. Aber die Frage bleibt: wie kann man eine Trading-System Performance im Laufe der Zeit testen Es gibt nur zwei Möglichkeiten, dies manuell oder mit Computer-Software zu tun. Um ehrlich zu sein, Computer-Software ist die einzige echte Option. Ich habe versucht, beide Testmethoden und manuelle Tests ist nicht nur zeitaufwendig, aber sehr schwer zu replizieren und effektiv zu testen. Die Vorteile der Trading-Backtesting-Software können nicht überschätzt werden. Es wird Ihnen Zeit zu sparen und bieten eine endlose Möglichkeit zur Feinabstimmung und testen Sie Ihr System. Ein kleiner Aufwand an Kapital, um gute Back-Test-Software kaufen wird potenziell sparen Sie Tausende auf dem Markt ist es eine sehr kluge Investition, wenn Sie erwägen den Entwurf eines erfolgreichen und mechanischen Handelssystems. Mechanische Back-Tests Bitte haben Sie Verständnis, solange Ihr mechanisches Handelssystem ausschließlich mit Preisdaten (offen, hoch, niedrig, in der Nähe, Volumen) arbeitet, können Sie Back-Test-Software verwenden. Zum Beispiel, sagen Sie, erstellen Sie eine mechanische Handelssystem mit der folgenden Eintragsregel: Regel: Kauf einer Sicherheit, wenn die 10-Tage gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses über den 30-Tage gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses kreuzt. Diese Regel kann ganz einfach über historische Daten getestet werden. Auf der anderen Seite kann Ihre Kaufsignal-Regel ein wenig komplexer sein, wie zum Beispiel: Regel: Kauf eines Wertpapiers, wenn der 10-Tage gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über dem 30-Tage gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses und dem PE-Verhältnis liegt 75 oder niedriger als sein Wert drei Monate vor. Diese Regel führt Daten ein, die nicht oft in einer Datenbank mit Preisinformationen bereitgestellt oder verwaltet werden. Für den erfolgreichen Rückversicherungsprozess würden dabei historische Daten eines Wertpapiers sowie die Kurs-Gewinn-Relation (PE-Ratio) erhoben. Typischerweise würden historische Daten zu einer Gruppe von Aktien nur die offenen, hohen, niedrigen, Für jede Periode. Aufgrund dieser Einschränkung sind viele mechanische Handelssysteme auf rein technische Preisindikatoren ausgelegt. Leider ist das meiste mechanische Handelssystem, das auf fundamentalen Daten basiert, jenseits des Umfangs der Kleinanleger wegen des Mangels der historischen Daten, die vorhanden sind, um einen kompletten Rückholtest durchzuführen. Back-Test-Software Glücklicherweise haben in diesen Tagen viele Charting-Pakete Back-Test-Software eingebaut. Wenn Sie den Prozess für die Auswahl eines Charting-Paket im vorherigen Kapitel gefolgt, sollten Sie entweder ein mit Back-Test-Funktionen enthalten oder gefunden, die kompatibel ist Mit einem anderen off-the-shelf-Paket. Für diejenigen unter Ihnen, die sich für den Kauf von MetaStock in Kapitel 8 entschieden haben, ist TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim wahrscheinlich der realistischste, echte Trading-Simulatoranalyser, den ich gefunden habe. Es kann schnell testen und bewerten ein Handelssystem, ob ein einziges Sicherheitssystem oder ein Multi-Security-Portfolio. Ich glaube, Tading-Back-Tests ist der einzige Weg, um Selbstzweifel zu beseitigen. Sobald Sie festgestellt haben, dass Sie eine zuverlässige und robuste Handelssystem nur dann werden Sie sicher sein, im Handel es. Ähnlich zu Ihrem Charting-Software, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, Ihr Paket zurück nach vorne. Sie werden nicht in der Lage, das Beste aus ihm heraus zu bekommen, es sei denn, Sie verstehen vollständig, wie es funktioniert und was Sie damit tun können. Alternative Lösungen Leider habe ich gesehen, viele Kunden nie ganz bekommen es mit Rücksichten zu testen. Für viele ist Back-Test-Software einfach zu technisch. Wenn Sie fallen in diese Kategorie, nicht aufgeben. Sein ein kritischer Schritt im Systementwurfprozeß. Für die weniger technischen, habe ich eine Lösung namens Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systemstpa gefunden. Seine einfach zu bedienen und perfekt für die Analyse Ihres Systems vor dem Trading es Echtzeit. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich in der Hoffnung, stolpern über diese silberne Kugel zu testen und erneut zu testen, denken Sie daran, dass Sie niemals ein Handelssystem schaffen werden, das eine 100 Erfolgsrate hat. Viele haben versucht (ich eingeschlossen) und jeder hat versagt. Sie sollten auf der Suche nach einem guten Trading-System mit minimalen Drawdown und ein gutes Risiko-Verhältnis-Verhältnis. Viele Trading-Systeme haben mehr verlieren Trades, als sie zu gewinnen, und doch machen sie noch Geld. Wie Geld-Management. (Siehe Kapitel 6.) Das letzte Stück in der System-Design-Puzzle ist es, das Trading-System, das Sie in den vorangegangenen Kapiteln entworfen haben und testen it. By testen Sie Ihre Systeme haben Sie sich einfach unter die Top-1 der Händler, sicherzustellen dein Erfolg. Glückwünsche Kaufen Sie ein Trading-Back-Test-Paket: TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim Trading Performance Analyzer 8211 ultimatetradingsystemstpa Erfahren Sie Ihre Auswahl zurück Test-Software innerhalb und außerhalb. Zurück testen Sie Ihre neu gestaltete System einschließlich Ihrer Einreise-, Ausfahrten und Geld-Management-Regeln. Haben Sie checked out Portfolio123 Für 50 Dollar pro Monat Sie Bildschirm für grundlegende und technische Variablen, backtest es, tun robustness checks (zufällige Einträge hunderte Male, um sicherzustellen, dass Sie nicht cherry Kommissionierung der Ergebnisse) und Simulationsprüfung mit separaten kaufen und verkaufen Regeln , Schlupf, benutzerdefinierte Universen, blah, blah, blah. Sie können es für 45 Tage als kostenlose Testversion verwenden, wenn Sie den Code HKURTIS bei der Anmeldung, um es zu testen. Vor Portfolio123 dachte ich nur Zacks Research Wizard war eine kostengünstige Alternative 8211 aber Hunderte von Dollar für die verwässerte Down-Version, Überlebens-Bias, und andere Probleme 8211 nein, danke. IMO seine institutionelle Grade-Software für etwa 120. die Kosten. Jesuraj März 7, 2012 at 5:07 am Hallo Dave, habe ich zufällig gelesen, diese hervorragende aritcle. In Metastock möchte ich Gewinn nur für die Hälfte meiner Position buchen, und ich konnte keinen Weg finden, dies zu tun. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob solche Tests in Metastock möglich sind. Danke und Gruß Jesuraj